Сравнение CBOE с MORN
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 16.68%/yr vs 8.15%/yr for MORN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и MORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у MORN с доходностью -20.30%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 16.68% против 8.15% соответственно.
CBOE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 16.68%
- Всё время*
- 16.08%
MORN
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- -19.22%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- -6.36%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- 8.15%
- Всё время*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам CBOE и MORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.35% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
MORN Morningstar, Inc. | -20.30% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
Correlation
The correlation between CBOE and MORN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between CBOE and MORN shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.12B
MORN:
$6.53B
CBOE:
$11.77
MORN:
$9.86
CBOE:
23.64
MORN:
17.43
CBOE:
0.44
MORN:
0.35
CBOE:
6.09
MORN:
2.80
CBOE:
5.44
MORN:
6.63
CBOE:
$4.79B
MORN:
$2.51B
CBOE:
$2.50B
MORN:
$1.55B
CBOE:
$1.87B
MORN:
$743.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. MORN — Ранг доходности на риск
CBOE
MORN
Сравнение CBOE c MORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | MORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.81 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.80 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.30 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и MORN
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -67.92% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -50.18% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -60.00% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -60.00% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -60.00% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.97% | -51.42% | +27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -18.52% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 31.14% | -20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и MORN
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 11.54%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | MORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 16.58% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 34.66% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 38.25% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 31.60% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.78% | 28.24% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и MORN
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MORN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.04% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.14% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и MORN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и MORN
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and MORN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (16.58%) compared to CBOE (11.54%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs MORN's -67.92%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и MORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор