Сравнение CBOA с MSTZ
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. CBOA is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 32.33% |
Correlation
The correlation between CBOA and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.74 |
The correlation between CBOA and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CBOA
MSTZ
Сравнение CBOA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.55 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 6.84 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и MSTZ
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -99.38% | +90.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -84.89% | +75.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -97.53% | +89.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -94.55% | +91.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 43.95% | -39.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и MSTZ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.16%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 55.03% | -53.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 134.45% | -130.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 148.58% | -143.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 170.73% | -165.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 170.73% | -165.66% |
Сравнение комиссий CBOA и MSTZ
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и MSTZ
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CBOA (1.16%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -6.50% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for MSTZ.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and REX. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор