- Эмитент
- Calamos
- Дата выпуска
- 7 апр. 2025 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CBOE Bitcoin US ETF Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) снизился на 6.1% с начала года. Текущая цена акции CBOA — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) показал доход в -6.06% с начала года и -4.79% за последние 12 месяцев.
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CBOA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CBOA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.52% | -5.18% | -0.25% | 1.14% | -0.10% | -1.19% | -6.06% | ||||||
| 2025 | 2.40% | 1.56% | 0.71% | 0.94% | 0.21% | 0.70% | 0.11% | -1.57% | 0.12% | 5.24% |
Метрики бенчмарка
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April has an annualized alpha of -4.47%, beta of 0.10, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2025.
- This ETF participated in 102.03% of S&P 500 Index downside but only 9.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.47%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 9.35%
- Участие в снижении
- 102.03%
Комиссия
Комиссия CBOA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBOA имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBOA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.52 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.58 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April показал максимальную просадку в 7.91%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April составляет 7.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -7.91%июнь 2026 г. | 4mo 19d | — | 4mo 20dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.08%нояб. 2025 г. | 1mo 15d | 1mo 24d | 3mo 9dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.60%сент. 2025 г. | 6d | 6d | 12dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.56%июнь 2025 г. | 2d | 4d | 6dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.42%июнь 2025 г. | 3d | 4d | 7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| CBOA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -56.78% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -9.10% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.74% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -10.72% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 1.97% | +2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBOA
Добавьте Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBOA