Сравнение CBOA с CAIE
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -6.15% vs 20.40% for CAIE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 8.71%.
CBOA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -5.89%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -5.89% | 0.83% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CBOA and CAIE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CBOA
CAIE
Сравнение CBOA c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.65 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.32 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CAIE
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -7.73% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.73% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -0.73% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -1.10% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 1.81% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CAIE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.20%, в то время как у Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.20% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 8.33% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 11.87% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 11.79% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 11.79% | -6.71% |
Сравнение комиссий CBOA и CAIE
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CAIE
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CAIE в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CAIE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (2.20%) compared to CBOA (1.20%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 20.40% vs -6.15% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 20.40% return vs -6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 2.38% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.74% for CAIE.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор