Сравнение CBOA с CAIE
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 0.61% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CBOA and CAIE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CBOA
CAIE
Сравнение CBOA c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 2.34 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CAIE
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, примерно равная максимальной просадке CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -7.73% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -0.07% | -8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.05% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 11.91% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 11.91% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 11.91% | -6.77% |
Сравнение комиссий CBOA и CAIE
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CAIE
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CAIE в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CAIE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 2.39% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор