Сравнение CBOA с PMJL
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while PMJL is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PMJL с доходностью 2.67%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 0.65% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CBOA and PMJL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. PMJL — Ранг доходности на риск
CBOA
PMJL
Сравнение CBOA c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 3.25 | -3.48 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и PMJL
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -1.49% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | 0.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.12% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.06% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.06% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.06% | +3.08% |
Сравнение комиссий CBOA и PMJL
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и PMJL
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как PMJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and PMJL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for PMJL.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for PMJL.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор