Сравнение CBOA с OOSP
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. CBOA is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 5.17% |
Correlation
The correlation between CBOA and OOSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBOA
OOSP
Сравнение CBOA c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.97 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 18.41 | -19.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и OOSP
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -1.31% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -1.31% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | 0.00% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.20% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.35% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и OOSP
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.39% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 2.17% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.65% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.32% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.32% | +1.81% |
Сравнение комиссий CBOA и OOSP
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и OOSP
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and OOSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.37%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.40% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор