Сравнение CBOA с OOSP
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. CBOA is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 5.17% |
Correlation
The correlation between CBOA and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBOA
OOSP
Сравнение CBOA c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.13 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 19.01 | -20.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.82 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 2.29 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и OOSP
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -1.31% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -1.31% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.18% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.20% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.35% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и OOSP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.91%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.23% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 2.23% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 3.71% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.35% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.35% | +1.79% |
Сравнение комиссий CBOA и OOSP
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и OOSP
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.23%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -4.79% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.38% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор