Сравнение CBOA с PMJN
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.82% vs 6.64% for PMJN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PMJN с доходностью 2.45%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 1.16% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.45% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CBOA and PMJN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. PMJN — Ранг доходности на риск
CBOA
PMJN
Сравнение CBOA c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.99 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 5.80 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 38.42 | -39.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.82 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 3.87 | -4.10 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и PMJN
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -1.15% | -6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -1.15% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | 0.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.08% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.17% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и PMJN
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.22% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 1.43% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.75% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 1.74% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 1.74% | +3.40% |
Сравнение комиссий CBOA и PMJN
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и PMJN
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and PMJN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.90%) compared to PMJN (0.22%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.10% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PMJN leads with 6.64% vs -4.82% for CBOA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 6.64% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор