Сравнение CBOA с PQAP
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 19.07% for PQAP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.67%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 22.17% |
Correlation
The correlation between CBOA and PQAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. PQAP — Ранг доходности на риск
CBOA
PQAP
Сравнение CBOA c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.92 | -1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.93 | -9.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 54.70 | -55.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и PQAP
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -10.79% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -2.15% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -1.39% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.61% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.35% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и PQAP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.37%, в то время как у PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 2.63% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 3.99% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.99% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 11.03% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 11.03% | -5.90% |
Сравнение комиссий CBOA и PQAP
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и PQAP
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and PQAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (2.63%) compared to CBOA (1.37%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 19.07% vs -5.36% for CBOA. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 19.07% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор