PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBOA с CANQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOA с CANQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBOA is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.18% vs 10.72% for CANQ. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.

Доходность

Сравнение доходности CBOA и CANQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOA показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 5.37%.

CBOA

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
-2.43%
С начала года
-5.79%
1 год
-6.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.66%

CANQ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
6.15%
С начала года
5.37%
1 год
10.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CANQ

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
$40.33K$67.45K$119.50K

CBOA

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
$71.19K$39.01K$28.02K

Сравнение доходности по годам CBOA и CANQ

2026 (YTD)2025
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		-5.79%5.22%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		5.37%21.18%

Correlation

The correlation between CBOA and CANQ is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Часто сравнивают с CBOA:
CBOA с PMJLCBOA с OOSPCBOA с PMJNCBOA с CAIECBOA с MSOOCBOA с PQAPCBOA с SOFR
Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с QQQCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с CAIQ

Доходность на риск

CBOA vs. CANQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBOA
Ранг доходности на риск CBOA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOA: 33
Ранг коэф-та Мартина
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBOA c CANQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOACANQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.92

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
1.35

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.00

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.84

-4.02

CBOA vs. CANQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOA на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CANQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOA и CANQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOA и CANQ

Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CANQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOACANQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.92%

-12.79%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.77%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-2.43%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.99%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

3.78%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOA и CANQ

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.98%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOACANQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.67%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

8.96%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

11.73%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

12.80%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

12.80%

-7.80%

Сравнение комиссий CBOA и CANQ

CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOA и CANQ

Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CANQ в 4.49%

ПозицияTTM20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.49%5.02%4.19%
CBOA
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April		2.38%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBOA and CANQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANQ has higher volatility (3.67%) compared to CBOA (0.98%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs CANQ's -12.79%.

On 1-year performance, CANQ leads with 10.72% vs -6.18% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 10.72% return vs -6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.

CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 2.38% for CBOA.

CBOA is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.90% for CANQ.

CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOA и CANQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор