Сравнение CBOA с CANQ
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBOA is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.15% vs 11.38% for CANQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 4.79%.
CBOA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -5.89%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -5.89% | 5.22% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.79% | 21.18% |
Correlation
The correlation between CBOA and CANQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOA
CANQ
Сравнение CBOA c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.06 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.14 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CANQ
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -12.79% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -10.77% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -2.97% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.96% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.63% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.20%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.23% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 8.62% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 11.44% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 12.77% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 12.77% | -7.69% |
Сравнение комиссий CBOA и CANQ
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CANQ
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CANQ в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CANQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.23%) compared to CBOA (1.20%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 11.38% vs -6.15% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 11.38% return vs -6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.38% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор