Сравнение CBOA с CANQ
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBOA is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 17.89% for CANQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 7.60%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.60% | 21.74% |
Correlation
The correlation between CBOA and CANQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBOA
CANQ
Сравнение CBOA c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.67 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.17 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.67 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.35 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CANQ
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -12.79% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -10.77% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.37% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.95% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.47% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CANQ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 0.91%, в то время как у Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 3.86% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 7.52% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 10.76% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 12.69% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 12.69% | -7.55% |
Сравнение комиссий CBOA и CANQ
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CANQ
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности CANQ в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.36% | 5.02% | 4.19% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CANQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANQ has higher volatility (3.86%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 17.89% vs -4.79% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 17.89% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 2.38% for CBOA.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор