PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBL с USO

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 3 years, CBL returned 35.18%/yr vs 21.31%/yr for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность 31.84%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.09%.

CBL

1 день
0.34%
1 месяц
4.04%
С начала года
31.84%
6 месяцев
27.70%
1 год
94.51%
3 года*
35.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

USO

1 день
0.56%
1 месяц
-20.38%
С начала года
66.09%
6 месяцев
68.85%
1 год
39.63%
3 года*
21.31%
5 лет*
18.89%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBL и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		31.84%37.21%28.52%12.96%-17.96%18.86%
USO
United States Oil Fund LP		66.09%-8.46%13.35%-4.94%28.97%-5.51%

Correlation

The correlation between CBL and USO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.02

The correlation between CBL and USO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBL & Associates Properties, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с CBL:
CBL с NXDTCBL с ARCCCBL с CVNACBL с SPYCBL с CORCBL с DHCCBL с MTZ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с OILKUSO с DBO

Доходность на риск

CBL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг доходности на риск CBL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
0.90

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
1.49

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

1.57

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.80

3.47

+22.33

CBL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа USO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBL и USO

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-98.19%

+64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-25.32%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-26.05%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-87.78%

+83.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-75.31%

+62.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

11.47%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и USO

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 7.90%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

12.67%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

39.34%

-19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

44.29%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

36.30%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

39.04%

-6.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и USO

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		4.54%6.76%5.44%6.14%12.78%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBL and USO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (12.67%) compared to CBL (7.90%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs USO's -98.19%.

CBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор