Сравнение CBL с DHC
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and DHC (Diversified Healthcare Trust) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 35.59%/yr vs 73.94%/yr for DHC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBL и DHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у DHC с доходностью 76.63%.
CBL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 40.22%
- 1 год
- 102.26%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 76.63%
- 6 месяцев
- 78.10%
- 1 год
- 167.44%
- 3 года*
- 73.94%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение доходности по годам CBL и DHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 30.40% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 4.00% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 76.63% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -18.68% |
Correlation
The correlation between CBL and DHC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CBL:
$1.46B
DHC:
$2.06B
CBL:
$5.57
DHC:
-$1.33
CBL:
2.52
DHC:
1.35
CBL:
3.66
DHC:
1.27
CBL:
$582.57M
DHC:
$1.52B
CBL:
$139.43M
DHC:
$81.96M
CBL:
$413.31M
DHC:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. DHC — Ранг доходности на риск
CBL
DHC
Сравнение CBL c DHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Diversified Healthcare Trust (DHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBL | DHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | 10.74 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.04 | 28.29 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBL | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 4.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CBL и DHC
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки DHC в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и DHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -96.32% | +62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -15.70% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -51.17% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -46.66% | +44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -30.33% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.94% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и DHC
Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 9.43%, в то время как у Diversified Healthcare Trust (DHC) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | DHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 13.26% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 29.85% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 40.48% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 69.05% | -37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 64.03% | -32.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и DHC
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности DHC в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.05% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.47% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBL и DHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Diversified Healthcare Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBL и DHC
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
DHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
DHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 366.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
DHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Healthcare Trust сообщила о чистой прибыли в -43.28M при выручке в 366.47M, что соответствует чистой рентабельности -11.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBL and DHC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHC has higher volatility (13.26%) compared to CBL (9.43%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs DHC's -96.32%.
DHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и DHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор