Сравнение CBL с ARCC
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 35.59%/yr vs 9.07%/yr for ARCC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%.
CBL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 40.22%
- 1 год
- 102.26%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам CBL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 30.40% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 4.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 2.03% |
Correlation
The correlation between CBL and ARCC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CBL:
$1.46B
ARCC:
$13.41B
CBL:
$5.57
ARCC:
$1.63
CBL:
8.52
ARCC:
11.46
CBL:
0.03
ARCC:
1.72
CBL:
2.52
ARCC:
5.01
CBL:
3.66
ARCC:
0.95
CBL:
$582.57M
ARCC:
$2.63B
CBL:
$139.43M
ARCC:
$1.86B
CBL:
$413.31M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CBL
ARCC
Сравнение CBL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.95 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | -0.34 | +8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.04 | -0.63 | +28.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | -0.36 | +4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CBL и ARCC
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -79.36% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.35% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -19.35% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -13.66% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -9.10% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 10.48% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и ARCC
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 3.94% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 14.71% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 18.40% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 19.96% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 25.58% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и ARCC
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.05% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBL и ARCC
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBL and ARCC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBL has higher volatility (9.43%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs ARCC's -79.36%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор