Сравнение CBL с ARCC
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 46.71%/yr vs 9.42%/yr for ARCC. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CBL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 57.62%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
CBL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- 63.55%
- С начала года
- 57.62%
- 1 год
- 114.58%
- 3 года*
- 46.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.53%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $17.39M | $16.32M | $15.52M |
Сравнение доходности по годам CBL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 57.62% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 18.86% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 0.51% |
Correlation
The correlation between CBL and ARCC is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CBL:
$1.75B
ARCC:
$13.87B
CBL:
$5.56
ARCC:
$1.35
CBL:
10.19
ARCC:
14.31
CBL:
0.04
ARCC:
2.14
CBL:
3.02
ARCC:
6.46
CBL:
4.37
ARCC:
1.00
CBL:
$582.57M
ARCC:
$2.13B
CBL:
$139.43M
ARCC:
$1.36B
CBL:
$413.31M
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CBL
ARCC
Сравнение CBL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.97 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | -0.31 | +9.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.15 | -0.56 | +30.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBL и ARCC
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -79.36% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -17.35% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -19.35% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -8.42% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -9.12% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 9.54% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и ARCC
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.55% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 14.92% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.12% | 19.20% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 20.04% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 25.60% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и ARCC
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 3.79% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBL и ARCC
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 408.00M при выручке в 581.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 394.00M при выручке в 581.00M, что соответствует операционной рентабельности 67.8%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 581.00M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBL and ARCC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBL has higher volatility (8.26%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs ARCC's -79.36%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор