PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBL с MTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBL с MTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and MTZ (MasTec, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 35.59%/yr vs 51.82%/yr for MTZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBL и MTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и MasTec, Inc. (MTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у MTZ с доходностью 70.06%.

CBL

1 день
-2.08%
1 месяц
9.63%
С начала года
30.40%
6 месяцев
40.22%
1 год
102.26%
3 года*
35.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTZ

1 день
0.92%
1 месяц
-13.10%
С начала года
70.06%
6 месяцев
69.34%
1 год
131.60%
3 года*
51.82%
5 лет*
25.35%
10 лет*
32.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBL и MTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		30.40%37.21%28.52%12.96%-17.96%4.00%
MTZ
MasTec, Inc.		70.06%59.67%79.79%-11.26%-7.53%2.72%

Correlation

The correlation between CBL and MTZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.29

The correlation between CBL and MTZ shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBL:

$1.46B

MTZ:

$29.12B

EPS

CBL:

$5.57

MTZ:

$5.71

Коэффициент P/E

CBL:

8.52

MTZ:

64.74

Коэффициент PEG

CBL:

0.03

MTZ:

0.61

Коэффициент P/S

CBL:

2.52

MTZ:

1.91

Коэффициент P/B

CBL:

3.66

MTZ:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

CBL:

$582.57M

MTZ:

$15.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBL:

$139.43M

MTZ:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

CBL:

$413.31M

MTZ:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBL & Associates Properties, Inc.

MasTec, Inc.

Часто сравнивают с CBL:
CBL с NXDTCBL с ARCCCBL с CVNACBL с SPYCBL с CORCBL с DHC
Часто сравнивают с MTZ:
MTZ с PWRMTZ с STRLMTZ с ACMMTZ с DYMTZ с EMEMTZ с JMTZ с JCI

Доходность на риск

CBL vs. MTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг доходности на риск CBL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MTZ
Ранг доходности на риск MTZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBL c MTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и MasTec, Inc. (MTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLMTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
3.45

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.60

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.31

7.68

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.04

25.13

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBL vs. MTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTZ равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и MTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLMTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

3.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CBL и MTZ

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки MTZ в -97.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и MTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLMTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-97.72%

+63.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-17.24%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-61.01%

+31.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-15.51%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-51.91%

+39.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.26%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и MTZ

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 9.43%, в то время как у MasTec, Inc. (MTZ) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLMTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

12.32%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

29.09%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

38.38%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

42.55%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

43.74%

-12.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и MTZ

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как MTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		4.05%6.76%5.44%6.14%12.78%
MTZ
MasTec, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBL и MTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и MasTec, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
145.97M
3.83B
(CBL) Общая выручка
(MTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBL и MTZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBL & Associates Properties, Inc. и MasTec, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
62.6%
12.5%
Активы портфеля
CBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

MTZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.90M при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 12.5%.

CBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.

MTZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

CBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

MTZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MasTec, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.84M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

CBL and MTZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTZ has higher volatility (12.32%) compared to CBL (9.43%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs MTZ's -97.72%.

CBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBL и MTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор