Сравнение CBL с NXDT
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and NXDT (NexPoint Strategic Opportunities Fund) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 35.85%/yr vs -11.33%/yr for NXDT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBL и NXDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 30.54%, что значительно ниже, чем у NXDT с доходностью 45.26%.
CBL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- 30.54%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 103.20%
- 3 года*
- 35.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXDT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 45.26%
- 6 месяцев
- 104.54%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBL и NXDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 30.54% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | -2.68% |
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 45.26% | -25.84% | -15.05% | -24.89% | -13.96% | -6.00% |
Correlation
The correlation between CBL and NXDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between CBL and NXDT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBL:
$1.46B
NXDT:
$241.90M
CBL:
$5.57
NXDT:
-$2.72
CBL:
2.53
NXDT:
2.83
CBL:
3.66
NXDT:
0.35
CBL:
$582.57M
NXDT:
$85.97M
CBL:
$139.43M
NXDT:
$79.71M
CBL:
$413.31M
NXDT:
-$110.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. NXDT — Ранг доходности на риск
CBL
NXDT
Сравнение CBL c NXDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBL | NXDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.19 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 1.28 | +7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.28 | 2.90 | +25.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBL | NXDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 0.96 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.27 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CBL и NXDT
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки NXDT в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и NXDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | NXDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -79.33% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -46.65% | +34.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -73.14% | +44.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -54.90% | +52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -45.01% | +32.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 20.46% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и NXDT
Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 9.41%, в то время как у NexPoint Strategic Opportunities Fund (NXDT) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | NXDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 17.25% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 47.99% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 61.83% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 45.28% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 45.28% | -13.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и NXDT
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности NXDT в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.05% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% |
NXDT NexPoint Strategic Opportunities Fund | 11.47% | 15.67% | 9.84% | 7.55% | 5.35% | 0.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBL и NXDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и NexPoint Strategic Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBL and NXDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXDT has higher volatility (17.25%) compared to CBL (9.41%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs NXDT's -79.33%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и NXDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор