Сравнение CBL с CVNA
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. Over the past 3 years, CBL returned 35.59%/yr vs 172.78%/yr for CVNA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBL и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
CBL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 40.22%
- 1 год
- 102.26%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBL и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 30.40% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 4.00% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -22.81% |
Correlation
The correlation between CBL and CVNA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between CBL and CVNA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBL:
$1.46B
CVNA:
$9.43B
CBL:
$5.57
CVNA:
$8.69
CBL:
8.52
CVNA:
7.32
CBL:
0.03
CVNA:
0.03
CBL:
2.52
CVNA:
0.47
CBL:
3.66
CVNA:
2.53
CBL:
$582.57M
CVNA:
$22.52B
CBL:
$139.43M
CVNA:
$4.50B
CBL:
$413.31M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. CVNA — Ранг доходности на риск
CBL
CVNA
Сравнение CBL c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBL | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.03 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | -0.16 | +8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.04 | -0.35 | +28.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | -0.11 | +3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CBL и CVNA
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -98.99% | +64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -41.21% | +28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -53.47% | +24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -33.48% | +31.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -38.11% | +25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 18.24% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и CVNA
Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 9.43%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 15.52% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 43.03% | -23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 59.47% | -32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 111.18% | -79.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 99.27% | -67.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и CVNA
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CVNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.05% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% |
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBL и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBL & Associates Properties, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBL и CVNA
CBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.34M при выручке в 145.97M, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
CBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.75M при выручке в 145.97M, что соответствует операционной рентабельности 49.8%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBL & Associates Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 145.97M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBL and CVNA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (15.52%) compared to CBL (9.43%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs CVNA's -98.99%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор