Сравнение CBL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CBL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 7.71% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 4.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 3.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
CBL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. SPY — Ранг доходности на риск
CBL
SPY
Сравнение CBL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.49 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.53 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.27 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CBL и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и SPY
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 4.44% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CBL и SPY
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -55.19% | +21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -12.05% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -9.09% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.54% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и SPY
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.35% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 9.50% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 19.06% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 17.06% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 17.92% | +13.84% |