PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBL с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, CBL returned 43.20%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBL показывает доходность 41.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

CBL

1 день
1.80%
1 месяц
9.33%
С начала года
41.83%
6 месяцев
41.44%
1 год
108.59%
3 года*
43.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBL и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		41.83%37.21%28.52%12.96%-17.96%18.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%2.82%

Correlation

The correlation between CBL and QQQ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between CBL and QQQ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBL & Associates Properties, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CBL:
CBL с NXDTCBL с ARCCCBL с CVNACBL с SPYCBL с CORCBL с DHCCBL с USO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CBL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBL
Ранг доходности на риск CBL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
1.81

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.41

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.82

2.71

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.68

10.01

+19.67

CBL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBL на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBL и QQQ

Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.02%

-82.97%

+48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.96%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.14%

-22.77%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.66%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-32.72%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.23%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CBL и QQQ

Текущая волатильность для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) составляет 8.40%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что CBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.17%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

14.54%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.09%

17.95%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.34%

22.69%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

22.41%

+9.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBL и QQQ

Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBL
CBL & Associates Properties, Inc.		4.22%6.76%5.44%6.14%12.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CBL and QQQ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to CBL (8.40%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs QQQ's -82.97%.

CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор