PortfoliosLab logo
Сравнение DHC с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHC и PFE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.86%
66.07%
DHC
PFE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.07

PFE:

-0.31

Коэф-т Сортино

DHC:

0.32

PFE:

-0.28

Коэф-т Омега

DHC:

1.04

PFE:

0.97

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.05

PFE:

-0.13

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.15

PFE:

-0.60

Индекс Язвы

DHC:

29.11%

PFE:

12.48%

Дневная вол-ть

DHC:

59.53%

PFE:

24.27%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

DHC:

-85.51%

PFE:

-56.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$550.02M

PFE:

$129.99B

EPS

DHC:

-$1.55

PFE:

$1.41

Коэффициент P/S

DHC:

0.37

PFE:

2.04

Коэффициент P/B

DHC:

0.28

PFE:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

PFE:

$48.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

PFE:

$31.22B

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

PFE:

$12.18B

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -15.36% против 0.64% соответственно.


DHC

С начала года

-0.40%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-32.43%

1 год

-5.15%

5 лет

-4.35%

10 лет

-15.36%

PFE

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-16.83%

1 год

-4.11%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.07
PFE: -0.31
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.32
PFE: -0.28
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.04
PFE: 0.97
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.05
PFE: -0.13
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.15
PFE: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
-0.31
DHC
PFE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и PFE

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PFE в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.76%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
PFE
Pfizer Inc.
7.37%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%

Просадки

Сравнение просадок DHC и PFE

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.51%
-56.43%
DHC
PFE

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и PFE

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.04%
10.22%
DHC
PFE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию