PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DHC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHC
Diversified Healthcare Trust		40.04%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-24.27%-49.85%-21.84%-32.84%9.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.17% против 14.14% соответственно.

DHC

1 день
2.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
40.04%
6 месяцев
54.72%
1 год
177.66%
3 года*
74.09%
5 лет*
9.39%
10 лет*
-5.17%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Healthcare Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DHC:
DHC с LMBDHC с FATBBDHC с SCHDDHC с VNQDHC с AREDHC с STAGDHC с PFE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DHC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

1.01

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

1.53

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.47

1.55

+9.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.74

7.31

+21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.01

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между DHC и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и VOO

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHC
Diversified Healthcare Trust		0.59%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DHC и VOO

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DHCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-33.99%

-62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-11.98%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.56%

-24.52%

-62.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

-33.99%

-62.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.71%

-5.55%

-52.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-3.72%

-26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

2.55%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и VOO

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

5.34%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

9.47%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.76%

18.11%

+34.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.95%

16.82%

+52.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.82%

17.99%

+45.83%