PortfoliosLab logo
Сравнение DHC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DHC и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.02%
557.49%
DHC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.04

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

DHC:

0.38

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DHC:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.03

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.08

VOO:

2.28

Индекс Язвы

DHC:

29.24%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

DHC:

59.64%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DHC:

-85.19%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.19% против 12.13% соответственно.


DHC

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-3.06%

5 лет

-4.59%

10 лет

-15.19%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.04
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.38
VOO: 0.89
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.03
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.08
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.55
DHC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и VOO

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.72%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DHC и VOO

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.19%
-9.85%
DHC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и VOO

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
13.96%
DHC
VOO