PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHC с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHC и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHC и VNQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHC
Diversified Healthcare Trust
40.04%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-24.27%-49.85%-21.84%-32.84%9.35%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -5.17% против 4.69% соответственно.


DHC

1 день
2.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
40.04%
6 месяцев
54.72%
1 год
177.66%
3 года*
74.09%
5 лет*
9.39%
10 лет*
-5.17%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diversified Healthcare Trust

Vanguard Real Estate ETF

Доходность на риск

DHC vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9898
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHC c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHCVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.13

+3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

0.30

+4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.04

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.47

0.18

+11.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.74

0.70

+28.05

DHC vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHCVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.13

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между DHC и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и VNQ

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VNQ в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHC
Diversified Healthcare Trust
0.59%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DHC и VNQ

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и VNQ.


Загрузка...

Показатели просадок


DHCVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-73.07%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-12.44%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.56%

-34.48%

-52.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

-42.40%

-53.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.71%

-9.24%

-48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-13.71%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

3.21%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и VNQ

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHCVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

4.57%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

9.28%

+18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.76%

16.31%

+36.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.95%

18.80%

+50.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.82%

20.70%

+43.12%