Сравнение DHC с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или VNQ.
Основные характеристики
| DHC | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -34.52% | -8.50% |
| Дох-ть за 1 год | 172.18% | 1.56% |
| Дох-ть за 3 года | -16.45% | -2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -18.79% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.38% | 5.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 82.47% | 18.93% |
| Макс. просадка | -96.18% | -73.07% |
| Current Drawdown | -84.63% | -24.53% |
Корреляция
Корреляция между DHC и VNQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHC и VNQ
С начала года, DHC показывает доходность -34.52%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -8.50%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -15.38% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и VNQ
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 1.65% | 1.07% | 5.32% | 1.29% | 4.37% | 10.20% | 13.72% | 8.40% | 8.49% | 10.83% | 7.34% | 7.30% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и VNQ
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и VNQ
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.