PortfoliosLab logo
Сравнение DHC с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DHC и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DHC и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.13%
328.07%
DHC
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.04

VNQ:

0.73

Коэф-т Сортино

DHC:

0.38

VNQ:

1.09

Коэф-т Омега

DHC:

1.05

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.03

VNQ:

0.53

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.08

VNQ:

2.46

Индекс Язвы

DHC:

29.24%

VNQ:

5.34%

Дневная вол-ть

DHC:

59.64%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

DHC:

-85.19%

VNQ:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -15.19% против 5.07% соответственно.


DHC

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-3.06%

5 лет

-4.59%

10 лет

-15.19%

VNQ

С начала года

-0.71%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

-7.01%

1 год

13.74%

5 лет

6.62%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.04
VNQ: 0.73
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.38
VNQ: 1.09
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.05
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.03
VNQ: 0.53
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.08
VNQ: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.73
DHC
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и VNQ

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VNQ в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.72%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.15%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок DHC и VNQ

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.19%
-14.16%
DHC
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и VNQ

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
10.39%
DHC
VNQ