Сравнение DHC с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DHC и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHC и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 40.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -5.17% против 4.69% соответственно.
DHC
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 40.04%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- 177.66%
- 3 года*
- 74.09%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- -5.17%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DHC
VNQ
Сравнение DHC c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHC | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.13 | +3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 0.30 | +4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.04 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | 0.18 | +11.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.74 | 0.70 | +28.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.13 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.23 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DHC и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и VNQ
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.59% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и VNQ
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -73.07% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.44% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.56% | -34.48% | -52.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -42.40% | -53.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -9.24% | -48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -13.71% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.21% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и VNQ
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHC | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 4.57% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 9.28% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.76% | 16.31% | +36.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.95% | 18.80% | +50.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 20.70% | +43.12% |