PortfoliosLab logo
Сравнение DHC с ARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHC и ARE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.99%
532.92%
DHC
ARE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.04

ARE:

-1.15

Коэф-т Сортино

DHC:

0.38

ARE:

-1.62

Коэф-т Омега

DHC:

1.05

ARE:

0.81

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.03

ARE:

-0.52

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.08

ARE:

-1.88

Индекс Язвы

DHC:

29.24%

ARE:

17.23%

Дневная вол-ть

DHC:

59.64%

ARE:

28.25%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

ARE:

-71.87%

Текущая просадка

DHC:

-85.19%

ARE:

-60.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$550.02M

ARE:

$13.37B

EPS

DHC:

-$1.55

ARE:

$1.80

Коэффициент P/S

DHC:

0.37

ARE:

4.28

Коэффициент P/B

DHC:

0.28

ARE:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

ARE:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

ARE:

$911.26M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

ARE:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -19.98%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -15.19% против 1.37% соответственно.


DHC

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-3.06%

5 лет

-4.59%

10 лет

-15.19%

ARE

С начала года

-19.98%

1 месяц

-18.35%

6 месяцев

-29.80%

1 год

-30.41%

5 лет

-10.13%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и ARE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ARE
Ранг риск-скорректированной доходности ARE, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.04
ARE: -1.15
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.38
ARE: -1.62
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.05
ARE: 0.81
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.03
ARE: -0.52
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.08
ARE: -1.88

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-1.15
DHC
ARE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и ARE

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ARE в 6.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.72%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
6.81%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%

Просадки

Сравнение просадок DHC и ARE

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.19%
-60.56%
DHC
ARE

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и ARE

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
15.31%
DHC
ARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию