PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DHC с ARE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHC и ARE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DHC и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.55%
-13.04%
DHC
ARE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.62

ARE:

-0.76

Коэф-т Сортино

DHC:

-0.66

ARE:

-0.99

Коэф-т Омега

DHC:

0.92

ARE:

0.89

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.43

ARE:

-0.39

Коэф-т Мартина

DHC:

-1.40

ARE:

-2.09

Индекс Язвы

DHC:

26.51%

ARE:

9.56%

Дневная вол-ть

DHC:

59.90%

ARE:

26.20%

Макс. просадка

DHC:

-96.19%

ARE:

-71.87%

Текущая просадка

DHC:

-85.93%

ARE:

-50.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$588.71M

ARE:

$17.88B

EPS

DHC:

-$1.61

ARE:

$1.64

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$2.63B

ARE:

$3.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$1.17B

ARE:

$547.76M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$183.78M

ARE:

$2.09B

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность -40.08%, что значительно ниже, чем у ARE с доходностью -19.41%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям ARE по среднегодовой доходности: -15.96% против 4.24% соответственно.


DHC

С начала года

-40.08%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-37.40%

5 лет

-20.70%

10 лет

-15.96%

ARE

С начала года

-19.41%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-14.33%

1 год

-19.24%

5 лет

-6.18%

10 лет

4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DHC c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.62-0.76
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.66-0.99
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.89
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43-0.39
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.40-2.09
DHC
ARE

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARE равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
-0.76
DHC
ARE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и ARE

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ARE в 5.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.81%1.07%6.18%1.29%4.37%10.26%13.72%8.40%8.49%10.83%7.34%7.30%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
5.20%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%3.25%4.10%

Просадки

Сравнение просадок DHC и ARE

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и ARE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.93%
-50.70%
DHC
ARE

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и ARE

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.55%
8.50%
DHC
ARE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab