PortfoliosLab logo
Сравнение DHC с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DHC и STAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.58%
479.06%
DHC
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.08

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

DHC:

0.31

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

DHC:

1.04

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.05

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.16

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

DHC:

28.97%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

DHC:

59.53%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

DHC:

-85.44%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHC:

$545.19M

STAG:

$6.20B

EPS

DHC:

-$1.55

STAG:

$1.04

Коэффициент P/S

DHC:

0.36

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

DHC:

0.28

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

DHC:

$1.12B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHC:

$127.36M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

DHC:

$129.47M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: -15.66% против 9.34% соответственно.


DHC

С начала года

0.04%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-33.31%

1 год

-3.94%

5 лет

-0.98%

10 лет

-15.66%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.08
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.31
STAG: 0.02
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.04
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.05
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.16
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STAG равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.10
DHC
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и STAG

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.75%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок DHC и STAG

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.44%
-20.89%
DHC
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и STAG

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.05% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
13.80%
DHC
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHC и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Healthcare Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию