PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHC с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHC и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHC
Diversified Healthcare Trust
40.04%113.91%-37.64%497.73%-78.60%-24.27%-49.85%-21.84%-32.84%9.35%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.17% против 12.25% соответственно.


DHC

1 день
2.11%
1 месяц
-6.35%
С начала года
40.04%
6 месяцев
54.72%
1 год
177.66%
3 года*
74.09%
5 лет*
9.39%
10 лет*
-5.17%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Diversified Healthcare Trust

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

DHC vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг доходности на риск DHC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHCSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.88

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.30

1.32

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.47

1.05

+10.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.74

3.55

+25.19

DHC vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHCSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.88

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.58

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.84

-0.72

Корреляция

Корреляция между DHC и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и SCHD

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHC
Diversified Healthcare Trust
0.59%0.82%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%11.40%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DHC и SCHD

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DHCSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.32%

-33.37%

-62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-12.74%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.56%

-16.85%

-69.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.32%

-33.37%

-62.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.71%

-3.43%

-54.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-3.34%

-26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

3.75%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и SCHD

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHCSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

2.33%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.91%

7.96%

+19.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.76%

15.69%

+37.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.95%

14.40%

+54.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.82%

16.70%

+47.12%