PortfoliosLab logo
Сравнение DHC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DHC и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DHC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.90%
371.83%
DHC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DHC:

-0.04

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DHC:

0.38

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

DHC:

1.05

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DHC:

-0.03

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DHC:

-0.08

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

DHC:

29.24%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

DHC:

59.64%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

DHC:

-96.21%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DHC:

-85.19%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, DHC показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -15.19% против 10.39% соответственно.


DHC

С начала года

1.79%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-3.06%

5 лет

-4.59%

10 лет

-15.19%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DHC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DHC
Ранг риск-скорректированной доходности DHC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DHC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHC: -0.04
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DHC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHC: 0.38
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега DHC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHC: 1.05
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DHC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHC: -0.03
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DHC, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHC: -0.08
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа DHC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.18
DHC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHC и SCHD

Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DHC
Diversified Healthcare Trust
1.72%1.74%1.07%6.18%1.29%4.37%9.95%13.31%8.15%8.24%10.41%7.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DHC и SCHD

Максимальная просадка DHC за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.19%
-11.06%
DHC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DHC и SCHD

Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.10%
11.23%
DHC
SCHD