Сравнение DHC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DHC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность -34.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -15.15% против 11.69% соответственно.
DHC
-34.66%
-28.28%
5.66%
19.21%
-17.79%
-15.15%
SCHD
18.85%
3.78%
14.95%
27.79%
13.14%
11.69%
Основные характеристики
| DHC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 23.94% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 65.07% | 11.15% |
| Макс. просадка | -96.19% | -33.37% |
| Текущая просадка | -84.66% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DHC и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и SCHD
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 1.66% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 10.26% | 13.72% | 8.40% | 8.49% | 10.83% | 7.34% | 7.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и SCHD
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и SCHD
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.