Сравнение DHC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DHC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 40.04% | 113.91% | -37.64% | 497.73% | -78.60% | -24.27% | -49.85% | -21.84% | -32.84% | 9.35% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DHC показывает доходность 40.04%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DHC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.17% против 12.25% соответственно.
DHC
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 40.04%
- 6 месяцев
- 54.72%
- 1 год
- 177.66%
- 3 года*
- 74.09%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- -5.17%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DHC
SCHD
Сравнение DHC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Healthcare Trust (DHC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.88 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.30 | 1.32 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.47 | 1.05 | +10.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.74 | 3.55 | +25.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.88 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.58 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.84 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DHC и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHC и SCHD
Дивидендная доходность DHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC Diversified Healthcare Trust | 0.59% | 0.82% | 1.74% | 1.07% | 6.18% | 1.29% | 4.37% | 9.95% | 13.31% | 8.15% | 8.24% | 11.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DHC и SCHD
Максимальная просадка DHC за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -33.37% | -62.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -12.74% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.56% | -16.85% | -69.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.32% | -33.37% | -62.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -3.43% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.20% | -3.34% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.75% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHC и SCHD
Diversified Healthcare Trust (DHC) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 2.33% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 7.96% | +19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.76% | 15.69% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.95% | 14.40% | +54.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.82% | 16.70% | +47.12% |