PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с SHGTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-2.90%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		6.99%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.24% против 23.00% соответственно.

CBALX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.31%
3 года*
13.01%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.24%

SHGTX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.56%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.94%
1 год
75.60%
3 года*
31.49%
5 лет*
16.93%
10 лет*
23.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий CBALX и SHGTX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.02

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.60

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.27

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

15.81

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.02

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между CBALX и SHGTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и SHGTX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности SHGTX в 7.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.69%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		7.90%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и SHGTX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-77.47%

+42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-12.45%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-43.17%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-43.17%

+20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.59%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-25.06%

+19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.03%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.83%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

10.69%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

21.66%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

31.07%

-19.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

27.26%

-16.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

26.64%

-15.33%