Сравнение SHGTX с FELAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).
SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и FELAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHGTX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 7.43% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 22.68% против 30.52% соответственно.
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
FELAX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 88.29%
- 3 года*
- 41.26%
- 5 лет*
- 28.70%
- 10 лет*
- 30.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и FELAX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.
Доходность на риск
SHGTX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
SHGTX
FELAX
Сравнение SHGTX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHGTX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.25 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.85 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.18 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 19.59 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHGTX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SHGTX и FELAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и FELAX
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FELAX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 6.48% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и FELAX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FELAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHGTX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -71.33% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -17.10% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -46.15% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -46.15% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -8.57% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -22.02% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.52% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и FELAX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 11.08%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHGTX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 12.79% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 25.67% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 40.20% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 38.07% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 34.41% | -7.77% |