Сравнение SHGTX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и FSPTX
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 10.06% против 13.41% соответственно.
SHGTX
22.70%
3.13%
9.00%
23.86%
11.79%
10.06%
FSPTX
33.01%
2.02%
14.18%
39.36%
14.87%
13.41%
Основные характеристики
| SHGTX | FSPTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 6.17 | 8.80 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 4.72% |
| Дневная вол-ть | 20.80% | 23.08% |
| Макс. просадка | -82.03% | -84.32% |
| Текущая просадка | -1.04% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и FSPTX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Корреляция
Корреляция между SHGTX и FSPTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHGTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и FSPTX
Ни SHGTX, ни FSPTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.25% | 0.14% | 0.00% | 0.05% | 4.28% | 17.85% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и FSPTX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, примерно равная максимальной просадке FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и FSPTX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 5.37%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.