Сравнение SHGTX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHGTX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHGTX имеют среднегодовую доходность 22.68%, а акции FSPTX немного впереди с 22.84%.
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и FSPTX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
SHGTX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
SHGTX
FSPTX
Сравнение SHGTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHGTX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.30 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.94 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.43 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 8.36 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHGTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SHGTX и FSPTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и FSPTX
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и FSPTX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHGTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -84.37% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -15.49% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -42.16% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -42.16% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -9.41% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -27.13% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.51% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и FSPTX
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHGTX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 8.46% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 17.22% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 29.39% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 27.27% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.85% | +0.79% |