PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHGTX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHGTX и FSPTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
6.72%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
-2.53%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHGTX имеют среднегодовую доходность 22.90%, а акции FSPTX немного впереди с 23.03%.


SHGTX

1 день
1.82%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.72%
6 месяцев
9.69%
1 год
61.90%
3 года*
31.16%
5 лет*
16.87%
10 лет*
22.90%

FSPTX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.34%
1 год
37.42%
3 года*
29.43%
5 лет*
14.95%
10 лет*
23.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Seligman Global Technology Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Сравнение комиссий SHGTX и FSPTX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.


Доходность на риск

SHGTX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHGTXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.32

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.96

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.60

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.25

8.88

+7.37

SHGTX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHGTXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.32

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между SHGTX и FSPTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и FSPTX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности FSPTX в 9.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
7.92%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
9.30%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и FSPTX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FSPTX.


Загрузка...

Показатели просадок


SHGTXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-84.37%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.71%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-42.16%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-42.16%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-8.02%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.06%

-27.12%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.53%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и FSPTX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHGTXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

8.38%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

17.27%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.09%

29.42%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

27.26%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

25.85%

+0.79%