Сравнение SHGTX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHGTX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 22.68% против 32.33% соответственно.
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и FSELX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
SHGTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
SHGTX
FSELX
Сравнение SHGTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHGTX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.40 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.02 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.65 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 22.93 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHGTX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.40 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SHGTX и FSELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и FSELX
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и FSELX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHGTX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -82.54% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -17.23% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -46.37% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -46.37% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -8.22% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -28.82% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.24% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и FSELX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 11.08%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHGTX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 12.78% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 25.83% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 41.39% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 38.69% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 34.78% | -8.14% |