Сравнение SHGTX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHGTX и CMTFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	4.81%	35.09%	26.04%	45.28%	-31.70%	38.60%	45.56%	54.92%	-8.70%	34.52%
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund	-6.05%	25.10%	31.72%	56.85%	-34.63%	23.04%	49.65%	44.21%	-1.26%	43.38%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции SHGTX превзошли акции CMTFX по среднегодовой доходности: 22.68% против 21.08% соответственно.

SHGTX

1 день: 5.55%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 4.81%

6 месяцев: 8.30%

1 год: 60.42%

3 года*: 30.37%

5 лет*: 16.45%

10 лет*: 22.68%

CMTFX

1 день: 4.58%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -6.05%

6 месяцев: -4.98%

1 год: 32.66%

3 года*: 26.02%

5 лет*: 13.22%

10 лет*: 21.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Seligman Global Technology Fund

Название символа

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с SHGTX:

SHGTX с FPHAX SHGTX с FSELX SHGTX с RYSIX SHGTX с SPY SHGTX с FELAX SHGTX с FSPGX SHGTX с FSPTX

Часто сравнивают с CMTFX:

CMTFX с FAGCX CMTFX с FAGOX CMTFX с VGT CMTFX с SPLP CMTFX с CQQQ CMTFX с FAGIX CMTFX с FDFIX

Сравнение комиссий SHGTX и CMTFX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

SHGTX

Columbia Seligman Global Technology Fund

CMTFX

Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

SHGTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SHGTX	CMTFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.02	1.25	+0.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.60	1.86	+0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.26	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.13	2.34	+1.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.42	8.20	+7.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHGTX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SHGTX	CMTFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.02	1.25	+0.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.51	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	0.86	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.44	+0.16

Корреляция

Корреляция между SHGTX и CMTFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и CMTFX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund	8.06%	8.45%	14.04%	6.22%	3.94%	11.77%	9.92%	10.26%	12.75%	7.25%	8.13%	8.09%
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund	3.29%	3.09%	1.02%	2.23%	3.36%	4.19%	0.87%	2.44%	5.89%	3.60%	0.35%	1.74%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и CMTFX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SHGTX	CMTFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.47%	-68.28%	-9.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.93%	-14.35%	-0.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.17%	-39.42%	-3.75%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.17%	-39.42%	-3.75%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.51%	-10.42%	+2.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.06%	-16.39%	-8.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.00%	4.09%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и CMTFX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SHGTX	CMTFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.08%	8.94%	+2.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.67%	16.85%	+4.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.05%	27.32%	+3.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.29%	25.88%	+1.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.64%	24.70%	+1.94%

Сравнение SHGTX с CMTFX

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и CMTFX

Сравнение доходности по годам SHGTX и CMTFX

Доходность по периодам

SHGTX

CMTFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SHGTX и CMTFX

Доходность на риск

SHGTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

SHGTX

CMTFX

Сравнение SHGTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SHGTX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и CMTFX

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и CMTFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и CMTFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)