PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHGTX с CMTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHGTX с CMTFX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. CMTFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или CMTFX.

Корреляция

Корреляция между SHGTX и CMTFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
264.12%
749.59%
SHGTX
CMTFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHGTX:

-0.48

CMTFX:

-0.10

Коэф-т Сортино

SHGTX:

-0.46

CMTFX:

0.07

Коэф-т Омега

SHGTX:

0.93

CMTFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

SHGTX:

-0.43

CMTFX:

-0.11

Коэф-т Мартина

SHGTX:

-1.28

CMTFX:

-0.37

Индекс Язвы

SHGTX:

11.81%

CMTFX:

7.91%

Дневная вол-ть

SHGTX:

31.77%

CMTFX:

29.95%

Макс. просадка

SHGTX:

-82.03%

CMTFX:

-68.25%

Текущая просадка

SHGTX:

-31.89%

CMTFX:

-21.50%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность -19.88%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -17.23%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 6.55% против 14.46% соответственно.

SHGTX

С начала года

-19.88%

1 месяц

-13.49%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-12.90%

5 лет

7.77%

10 лет

6.55%

CMTFX

С начала года

-17.23%

1 месяц

-9.81%

6 месяцев

-15.20%

1 год

-0.30%

5 лет

13.61%

10 лет

14.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHGTX и CMTFX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
График комиссии SHGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHGTX: 1.29%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
График комиссии CMTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMTFX: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHGTX и CMTFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг риск-скорректированной доходности CMTFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHGTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHGTX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SHGTX: -0.48
CMTFX: -0.10
Коэффициент Сортино SHGTX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SHGTX: -0.46
CMTFX: 0.07
Коэффициент Омега SHGTX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SHGTX: 0.93
CMTFX: 1.01
Коэффициент Кальмара SHGTX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SHGTX: -0.43
CMTFX: -0.11
Коэффициент Мартина SHGTX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SHGTX: -1.28
CMTFX: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.10
SHGTX
CMTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и CMTFX

Ни SHGTX, ни CMTFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и CMTFX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что больше максимальной просадки CMTFX в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и CMTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.89%
-21.50%
SHGTX
CMTFX

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и CMTFX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеют волатильность 18.31% и 18.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.31%
18.06%
SHGTX
CMTFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab