PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHGTX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHGTX с CMTFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHGTX (Columbia Seligman Global Technology Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both Technology Equities funds from Columbia. Over the past 10 years, SHGTX returned 28.01%/yr vs 24.85%/yr for CMTFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SHGTX charges 1.29%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 52.60%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции SHGTX превзошли акции CMTFX по среднегодовой доходности: 28.01% против 24.85% соответственно.

SHGTX

1 день
-3.56%
1 месяц
4.21%
С начала года
52.60%
6 месяцев
49.84%
1 год
102.06%
3 года*
44.15%
5 лет*
24.24%
10 лет*
28.01%

CMTFX

1 день
-4.94%
1 месяц
2.59%
С начала года
24.72%
6 месяцев
23.33%
1 год
46.87%
3 года*
33.23%
5 лет*
18.36%
10 лет*
24.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHGTX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		52.60%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		24.72%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Correlation

The correlation between SHGTX and CMTFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2000 г.

0.92

The correlation between SHGTX and CMTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Global Technology Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с FSELXSHGTX с FPHAXSHGTX с RYSIXSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGXSHGTX с SPYSHGTX с FSPTX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGCCMTFX с CQQQCMTFX с FAGAX

Доходность на риск

SHGTX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHGTXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.85
2.10

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.62

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

3.51

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.91

12.47

+18.44

SHGTX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и CMTFX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHGTXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-68.28%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-14.35%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-26.63%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-39.42%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-39.42%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.66%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-16.27%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.03%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 12.17%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHGTXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

12.83%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

20.01%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

23.97%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

26.48%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

25.06%

+1.88%

Сравнение комиссий SHGTX и CMTFX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и CMTFX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности CMTFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.48%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		5.54%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SHGTX and CMTFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMTFX has higher volatility (12.83%) compared to SHGTX (12.17%). In terms of maximum drawdown, SHGTX dropped -77.47% vs CMTFX's -68.28%.

SHGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHGTX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор