Сравнение SHGTX с RYSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).
SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SHGTX и RYSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHGTX и RYSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 7.77% | 42.02% | 16.66% | 55.69% | -32.46% | 38.65% | 56.73% | 59.80% | -12.42% | 31.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у RYSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 22.68% против 24.83% соответственно.
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
RYSIX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 30.15%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 24.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHGTX и RYSIX
SHGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.
Доходность на риск
SHGTX vs. RYSIX — Ранг доходности на риск
SHGTX
RYSIX
Сравнение SHGTX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHGTX | RYSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 2.06 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.67 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.59 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 17.20 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHGTX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SHGTX и RYSIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHGTX и RYSIX
Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности RYSIX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
RYSIX Rydex Electronics Fund | 3.01% | 3.24% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.34% | 2.04% | 0.01% | 10.18% | 0.05% | 0.00% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок SHGTX и RYSIX
Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и RYSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHGTX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -88.66% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -17.54% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -43.80% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -43.80% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -9.72% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.06% | -50.02% | +24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.68% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHGTX и RYSIX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 11.08%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHGTX | RYSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 13.05% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 25.43% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 39.54% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 35.72% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 33.24% | -6.60% |