PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHGTX с RYSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHGTX с RYSIX

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX).

SHGTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. RYSIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHGTX или RYSIX.

Корреляция

Корреляция между SHGTX и RYSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и RYSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
413.34%
732.66%
SHGTX
RYSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHGTX:

0.46

RYSIX:

0.33

Коэф-т Сортино

SHGTX:

0.71

RYSIX:

0.66

Коэф-т Омега

SHGTX:

1.11

RYSIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SHGTX:

0.63

RYSIX:

0.46

Коэф-т Мартина

SHGTX:

1.75

RYSIX:

0.95

Индекс Язвы

SHGTX:

6.73%

RYSIX:

12.05%

Дневная вол-ть

SHGTX:

25.38%

RYSIX:

35.25%

Макс. просадка

SHGTX:

-82.03%

RYSIX:

-88.67%

Текущая просадка

SHGTX:

-11.67%

RYSIX:

-15.05%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у RYSIX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции SHGTX уступали акциям RYSIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 17.99% соответственно.

SHGTX

С начала года

3.91%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

0.24%

1 год

12.08%

5 лет

9.87%

10 лет

9.61%

RYSIX

С начала года

2.65%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-2.75%

1 год

9.50%

5 лет

19.63%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SHGTX и RYSIX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии RYSIX в 1.36%.

RYSIX
Rydex Electronics Fund
График комиссии RYSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
График комиссии SHGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHGTX и RYSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг риск-скорректированной доходности SHGTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHGTX c RYSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Rydex Electronics Fund (RYSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHGTX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.460.33
Коэффициент Сортино SHGTX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.710.66
Коэффициент Омега SHGTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.08
Коэффициент Кальмара SHGTX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.630.46
Коэффициент Мартина SHGTX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.750.95
SHGTX
RYSIX

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа RYSIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и RYSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.46
0.33
SHGTX
RYSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и RYSIX

Ни SHGTX, ни RYSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSIX
Rydex Electronics Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.05%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и RYSIX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки RYSIX в -88.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и RYSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.67%
-15.05%
SHGTX
RYSIX

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и RYSIX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) составляет 7.20%, в то время как у Rydex Electronics Fund (RYSIX) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.20%
12.16%
SHGTX
RYSIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab