PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHGTX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHGTX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SHGTX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHGTX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SHGTX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SHGTX превзошли акции FPHAX по среднегодовой доходности: 22.68% против 11.27% соответственно.

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Global Technology Fund

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGXSHGTX с FSPTX
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с BIBL

Сравнение комиссий SHGTX и FPHAX

SHGTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Доходность на риск

SHGTX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHGTX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHGTXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.33

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.84

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.50

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

7.03

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHGTX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHGTX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHGTX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHGTXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.33

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Корреляция

Корреляция между SHGTX и FPHAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHGTX и FPHAX

Дивидендная доходность SHGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок SHGTX и FPHAX

Максимальная просадка SHGTX за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHGTX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHGTXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-38.26%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.00%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.17%

-28.82%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.17%

-28.82%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-7.10%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.06%

-9.21%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.30%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHGTX и FPHAX

Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SHGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHGTXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

6.89%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

14.30%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.05%

23.52%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

17.74%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

17.81%

+8.83%