Сравнение CBALX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -5.35% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 4.01% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
CBALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.95%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и PALDX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
CBALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CBALX
PALDX
Сравнение CBALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.42 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.83 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и PALDX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.86% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и PALDX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -26.16% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.20% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -20.47% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.96% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -4.16% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и PALDX
Columbia Balanced Fund (CBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.14% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.05% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.86% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 11.52% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 12.08% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 12.75% | -1.45% |