PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с CSVZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с CSVZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. CSVZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и CSVZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и CSVZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		0.27%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у CSVZX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям CSVZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 12.42% соответственно.

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%

CSVZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.64%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с VTVCSVZX с AUXFXCSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с AVERXCSVZX с CDDYXCSVZX с ACTIX

Сравнение комиссий CBALX и CSVZX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CSVZX в 0.60%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

CBALX vs. CSVZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c CSVZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCSVZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.05

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.92

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.25

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. CSVZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CSVZX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и CSVZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCSVZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между CBALX и CSVZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и CSVZX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности CSVZX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		8.29%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и CSVZX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки CSVZX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и CSVZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXCSVZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-41.46%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.39%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-18.36%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-41.46%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-9.00%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.79%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.88%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и CSVZX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.14%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSVZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXCSVZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.74%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

9.04%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.95%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

15.88%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.69%

-7.39%