PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с CSVZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с CSVZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and CSVZX (Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class) are both mutual funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while CSVZX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, CBALX returned 10.10%/yr vs 13.37%/yr for CSVZX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.60%/yr for CSVZX.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и CSVZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у CSVZX с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям CSVZX по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.37% соответственно.

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

CSVZX

1 день
0.74%
1 месяц
5.28%
С начала года
13.56%
6 месяцев
17.04%
1 год
37.24%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и CSVZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		13.56%27.92%12.82%5.78%-0.84%26.61%6.43%26.89%-12.12%19.05%

Correlation

The correlation between CBALX and CSVZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.83

The correlation between CBALX and CSVZX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с CSVZX:
CSVZX с NEIMXCSVZX с CTCAXCSVZX с AUXFXCSVZX с CDDYXCSVZX с VTVCSVZX с AVERXCSVZX с ACTIX

Доходность на риск

CBALX vs. CSVZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSVZX
Ранг доходности на риск CSVZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSVZX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSVZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSVZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSVZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSVZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c CSVZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCSVZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.25

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.50

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.24

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

17.44

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. CSVZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSVZX равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и CSVZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCSVZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.67

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CBALX и CSVZX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки CSVZX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и CSVZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXCSVZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-41.46%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.00%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-14.76%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-18.36%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-41.46%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.76%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.19%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и CSVZX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 2.39%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class (CSVZX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSVZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXCSVZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.25%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.81%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

11.77%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

15.90%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

18.69%

-7.35%

Сравнение комиссий CBALX и CSVZX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии CSVZX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и CSVZX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности CSVZX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CSVZX
Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional Class		7.32%8.31%3.54%3.67%1.56%5.89%7.41%6.92%4.95%3.73%6.95%4.61%

Часто задаваемые вопросы

CBALX and CSVZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSVZX has higher volatility (3.25%) compared to CBALX (2.39%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs CSVZX's -41.46%.

CSVZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и CSVZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор