Сравнение CB с USD
CB (Chubb Limited) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CB returned 12.77%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CB и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.77% против 55.62% соответственно.
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам CB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CB and USD is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between CB and USD shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. USD — Ранг доходности на риск
CB
USD
Сравнение CB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.88 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 8.14 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и USD
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -88.63% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -39.33% | +29.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -64.46% | +50.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -77.85% | +58.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -77.85% | +35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -20.06% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -32.23% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 13.86% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и USD
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.51%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 28.60% | -20.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 61.51% | -45.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 74.08% | -54.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 78.90% | -58.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 70.45% | -46.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и USD
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CB and USD have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to CB (8.51%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs USD's -88.63%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор