Сравнение CB с MEDP
CB (Chubb Limited) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CB returned 17.51%/yr vs 23.67%/yr for MEDP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -6.00%.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
MEDP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.31%
Сравнение доходности по годам CB и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -6.00% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CB and MEDP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between CB and MEDP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
MEDP:
$15.08B
CB:
$28.45
MEDP:
$15.76
CB:
12.39
MEDP:
33.50
CB:
0.86
MEDP:
1.01
CB:
2.91
MEDP:
5.76
CB:
1.74
MEDP:
25.55
CB:
$48.15B
MEDP:
$2.68B
CB:
$17.01B
MEDP:
$778.59M
CB:
$12.22B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. MEDP — Ранг доходности на риск
CB
MEDP
Сравнение CB c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.90 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.02 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и MEDP
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -42.87% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -36.61% | +27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -39.38% | +25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -42.87% | +23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -14.93% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -12.96% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 17.29% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и MEDP
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 11.33% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 38.99% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 69.70% | -50.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 51.74% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 49.66% | -25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и MEDP
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and MEDP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (11.33%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs MEDP's -42.87%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор