Сравнение CB с MCK
CB (Chubb Limited) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 16.40%/yr for MCK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 12.64% против 16.40% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
MCK
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 10.77%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 16.40%
- Всё время*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам CB и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
MCK McKesson Corporation | 1.56% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between CB and MCK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
MCK:
$97.35B
CB:
$28.45
MCK:
$38.53
CB:
12.39
MCK:
21.58
CB:
0.86
MCK:
0.29
CB:
2.91
MCK:
0.25
CB:
1.74
MCK:
14.75
CB:
$48.15B
MCK:
$403.43B
CB:
$17.01B
MCK:
$14.55B
CB:
$12.22B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. MCK — Ранг доходности на риск
CB
MCK
Сравнение CB c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.65 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 1.46 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и MCK
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -82.84% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -27.17% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -27.17% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -27.17% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -43.80% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -16.40% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -28.62% | +17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 12.08% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и MCK
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 9.79% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 24.47% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 30.21% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 24.46% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 28.89% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и MCK
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MCK в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and MCK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.79%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs MCK's -82.84%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор