PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CB с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CB и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CB показывает доходность 5.77%, а LLY немного выше – 5.78%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.26% против 33.45% соответственно.


CB

1 день
0.38%
1 месяц
4.16%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.26%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и LLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited
5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
LLY
Eli Lilly and Company
5.78%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between CB and LLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.28

Over the past year, the correlation between CB and LLY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$129.48B

LLY:

$1.02T

EPS

CB:

$28.35

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

CB:

11.58

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

CB:

0.80

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

CB:

2.72

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

CB:

1.62

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chubb Limited

Eli Lilly and Company

Доходность на риск

CB vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.72

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

4.28

-0.56

CB vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CB и LLY

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и LLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-68.24%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-23.64%

+14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-34.48%

+20.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-34.48%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-34.48%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.41%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-19.21%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

9.49%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и LLY

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.27%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

27.16%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

38.01%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

32.46%

-12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

30.19%

-6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и LLY

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности LLY в 0.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.49%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
LLY
Eli Lilly and Company
0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.88B
19.80B
(CB) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CB and LLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.27%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор