Сравнение CB с EG
CB (Chubb Limited) and EG (Everest Group Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, EG in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, CB returned 12.44%/yr vs 9.61%/yr for EG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CB и EG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у EG с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции EG по среднегодовой доходности: 12.44% против 9.61% соответственно.
CB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.44%
EG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам CB и EG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 7.05% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
EG Everest Group Ltd | 2.48% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
Correlation
The correlation between CB and EG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.53 |
The correlation between CB and EG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
EG:
$64.82
CB:
11.72
EG:
5.30
CB:
0.81
EG:
0.10
CB:
2.76
EG:
0.63
CB:
$48.15B
EG:
$17.15B
CB:
$17.01B
EG:
$3.03B
CB:
$12.22B
EG:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. EG — Ранг доходности на риск
CB
EG
Сравнение CB c EG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Everest Group Ltd (EG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | EG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.18 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 0.40 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и EG
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке EG в -52.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и EG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | EG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -52.97% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -16.43% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -23.39% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -23.39% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -44.21% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -12.06% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -12.14% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 7.58% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и EG
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.13%, в то время как у Everest Group Ltd (EG) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | EG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.66% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 14.60% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 23.33% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 25.74% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 27.26% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и EG
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности EG в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.18% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
EG Everest Group Ltd | 2.33% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и EG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Everest Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and EG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (7.66%) compared to CB (6.13%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs EG's -52.97%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и EG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор