Сравнение CB с CPRT
CB (Chubb Limited) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.18%/yr vs 16.38%/yr for CPRT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -28.22%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 12.18% против 16.38% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
CPRT
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -14.25%
- С начала года
- -28.22%
- 6 месяцев
- -28.84%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- -14.91%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам CB и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CPRT Copart, Inc. | -28.22% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between CB and CPRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between CB and CPRT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$135.46B
CPRT:
$27.12B
CB:
$28.45
CPRT:
$1.59
CB:
12.07
CPRT:
17.62
CB:
0.84
CPRT:
1.36
CB:
2.84
CPRT:
5.90
CB:
1.70
CPRT:
3.09
CB:
$48.15B
CPRT:
$4.64B
CB:
$17.01B
CPRT:
$2.11B
CB:
$12.22B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CPRT — Ранг доходности на риск
CB
CPRT
Сравнение CB c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.70 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.96 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.78 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CPRT
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -72.49% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -43.77% | +34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -55.98% | +41.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -55.98% | +36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -55.98% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.98% | +55.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -16.61% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 23.41% | -19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CPRT
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.47%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 11.91% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 21.35% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 25.61% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 26.32% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 27.58% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CPRT
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CPRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (11.91%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CPRT's -72.49%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор