Сравнение CB с CME
CB (Chubb Limited) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, CB returned 12.18%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 12.18% против 12.81% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам CB и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between CB and CME is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CB:
$135.46B
CME:
$79.39B
CB:
$28.45
CME:
$11.74
CB:
12.07
CME:
18.61
CB:
0.84
CME:
1.62
CB:
2.84
CME:
11.68
CB:
1.70
CME:
2.98
CB:
$48.15B
CME:
$6.76B
CB:
$17.01B
CME:
$5.84B
CB:
$12.22B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CME — Ранг доходности на риск
CB
CME
Сравнение CB c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.56 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -2.10 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CME
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -77.50% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -31.09% | +21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -31.09% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -31.74% | +12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -37.36% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.09% | +31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -20.69% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 8.29% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CME
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.47%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 10.54% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 18.44% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 21.97% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 20.34% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.99% | -0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CME
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CME в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CME have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.54%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CME's -77.50%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор