PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAT с NUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAT и NUE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CAT и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14,592.14%
19,074.34%
CAT
NUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAT:

1.09

NUE:

-0.99

Коэф-т Сортино

CAT:

1.63

NUE:

-1.48

Коэф-т Омега

CAT:

1.21

NUE:

0.82

Коэф-т Кальмара

CAT:

1.79

NUE:

-0.78

Коэф-т Мартина

CAT:

3.92

NUE:

-1.66

Индекс Язвы

CAT:

7.24%

NUE:

19.79%

Дневная вол-ть

CAT:

26.08%

NUE:

33.13%

Макс. просадка

CAT:

-73.43%

NUE:

-68.34%

Текущая просадка

CAT:

-12.20%

NUE:

-41.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$181.44B

NUE:

$28.41B

EPS

CAT:

$21.52

NUE:

$10.39

Цена/прибыль

CAT:

17.46

NUE:

11.64

PEG коэффициент

CAT:

1.69

NUE:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$65.66B

NUE:

$31.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.58B

NUE:

$4.88B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$16.27B

NUE:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 25.79%, что значительно выше, чем у NUE с доходностью -32.35%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 17.76% против 11.70% соответственно.


CAT

С начала года

25.79%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

12.51%

1 год

28.21%

5 лет

22.63%

10 лет

17.76%

NUE

С начала года

-32.35%

1 месяц

-21.32%

6 месяцев

-25.49%

1 год

-33.14%

5 лет

17.86%

10 лет

11.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAT c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.09-0.99
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.63-1.48
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.210.82
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79-0.78
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.92-1.66
CAT
NUE

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа NUE равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
-0.99
CAT
NUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и NUE

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности NUE в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAT
Caterpillar Inc.
1.48%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
NUE
Nucor Corporation
1.85%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CAT и NUE

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.20%
-41.58%
CAT
NUE

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и NUE

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 6.80%, в то время как у Nucor Corporation (NUE) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.80%
9.39%
CAT
NUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab