PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARZ с PEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ).

CARZ и PEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. PEZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARZ и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-6.38%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции CARZ превзошли акции PEZ по среднегодовой доходности: 11.91% против 8.73% соответственно.

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%

PEZ

1 день
0.81%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-4.00%
1 год
12.32%
3 года*
12.53%
5 лет*
2.22%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с ARKKPEZ с AIRRPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с SPYPEZ с XLU

Сравнение комиссий CARZ и PEZ

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PEZ в 0.60%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Доходность на риск

CARZ vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZPEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.52

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.90

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.84

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.72

2.75

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа PEZ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.52

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между CARZ и PEZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и PEZ

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности PEZ в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CARZ и PEZ

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и PEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CARZPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-58.39%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-15.83%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-41.72%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

-52.05%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-13.24%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-13.88%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и PEZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARZPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.73%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

16.57%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

23.73%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

24.97%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

25.00%

+1.03%