Сравнение CARU с XXXX
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while XXXX tracks the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -20.85% vs 53.60% for XXXX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
CARU
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -30.91%
- 6 месяцев
- -38.61%
- 1 год
- -20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -30.91% | 7.29% | 23.44% | 27.84% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between CARU and XXXX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between CARU and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CARU
XXXX
Сравнение CARU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.45 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.32 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и XXXX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.27% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -37.25% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -14.76% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.98% | -11.56% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.63% | 10.10% | +15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XXXX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.25% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.25% | 19.26% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 39.05% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 49.16% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.37% | 61.09% | +19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.37% | 61.09% | +19.28% |
Сравнение комиссий CARU и XXXX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XXXX
Ни CARU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XXXX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.25%) compared to XXXX (19.26%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.60% vs -20.85% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 19.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.60% return vs -20.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
CARU and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). Their fees differ too: 0.95% for CARU and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор