Сравнение CARU с XXXX
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while XXXX tracks the S&P 500 Index (400%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.77% vs 62.47% for XXXX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CARU charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -23.36%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 32.17%.
CARU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -22.85%
- С начала года
- -23.36%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.78%
XXXX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 32.17%
- 1 год
- 62.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.43K | $32.96K | $20.33K | |
| $23.99M | $24.46M | $27.16M |
Сравнение доходности по годам CARU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -23.36% | 7.29% | 23.44% | 27.84% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 32.17% | 17.36% | 61.36% | 16.77% |
Correlation
The correlation between CARU and XXXX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between CARU and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CARU
XXXX
Сравнение CARU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.69 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.87 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и XXXX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.27% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -37.25% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.48% | -0.74% | -38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -11.50% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.49% | 10.68% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XXXX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 16.28% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 40.94% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.83% | 50.87% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.10% | 60.79% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.10% | 60.79% | +19.31% |
Сравнение комиссий CARU и XXXX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XXXX
Ни CARU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XXXX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.02%) compared to XXXX (16.28%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 62.47% vs -12.77% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 62.47% return vs -12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
CARU and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX tracks S&P 500 Index (400%). Their fees differ too: 0.95% for CARU and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор