Сравнение CARU с XXXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX).
CARU и XXXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XXXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | 33.85% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | -21.85% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью -21.85%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -21.85%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и XXXX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Доходность на риск
CARU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CARU
XXXX
Сравнение CARU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.91 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.52 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.80 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.43 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между CARU и XXXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XXXX
Ни CARU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и XXXX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XXXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.27% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -43.00% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -28.09% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -12.06% | -23.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 12.33% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XXXX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 21.30%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 21.30% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 37.79% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 72.27% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 61.75% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 61.75% | +18.92% |