Сравнение CARU с XXXX
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from Max - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while XXXX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 90.17% for XXXX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARU charges 0.95%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности CARU и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 7.29% | 23.44% | 33.85% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 17.36% | 61.36% | 16.31% |
Correlation
The correlation between CARU and XXXX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between CARU and XXXX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. XXXX — Ранг доходности на риск
CARU
XXXX
Сравнение CARU c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.43 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.30 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.94 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.88 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CARU и XXXX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -62.27% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -37.25% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.66% | -1.40% | -37.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -11.59% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 9.73% | +14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XXXX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.69% | 11.10% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 35.43% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 46.80% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.22% | 60.71% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.22% | 60.71% | +19.51% |
Сравнение комиссий CARU и XXXX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XXXX
Ни CARU, ни XXXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and XXXX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (22.69%) compared to XXXX (11.10%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 90.17% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXXX has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 90.17% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
CARU and XXXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while XXXX tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор