Сравнение CARU с WNTR
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CARU is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CARU returned -12.80% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CARU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 39.44% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between CARU and WNTR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CARU
WNTR
Сравнение CARU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.02 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 7.72 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и WNTR
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -42.65% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -42.65% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -10.67% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -20.46% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 16.63% | +10.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и WNTR
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 17.89% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 47.05% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 53.81% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 53.49% | +26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 53.49% | +26.54% |
Сравнение комиссий CARU и WNTR
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и WNTR
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and WNTR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.80% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for CARU.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Max and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор