Сравнение CARU с USO
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -12.67%/yr vs 22.18%/yr for USO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CARU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам CARU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -8.46% | 13.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between CARU and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between CARU and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. USO — Ранг доходности на риск
CARU
USO
Сравнение CARU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.94 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 5.11 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и USO
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -98.19% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -32.49% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -32.49% | -33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -86.81% | +47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -75.36% | +39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 12.32% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и USO
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 13.79% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 40.86% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 45.06% | +25.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 36.71% | +43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 39.08% | +40.91% |
Сравнение комиссий CARU и USO
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и USO
Ни CARU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to USO (13.79%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 22.18% vs -12.67% for CARU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 22.18% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Max and USCF. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор