PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%.


CARU

1 день
-2.38%
1 месяц
11.87%
6 месяцев
-26.51%
С начала года
-22.79%
1 год
-18.35%
3 года*
-12.67%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
3.91%
1 месяц
8.52%
6 месяцев
73.01%
С начала года
79.24%
1 год
62.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
20.33%
10 лет*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и USO


2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
-22.79%7.29%23.44%-9.74%
USO
United States Oil Fund LP
79.24%-8.46%13.35%8.73%

Correlation

The correlation between CARU and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between CARU and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

CARU vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 77
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARUUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.94

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

5.11

-5.78

CARU vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARU и USO

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-98.19%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-32.49%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-32.49%

-33.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.03%

-86.81%

+47.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.07%

-75.36%

+39.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.31%

12.32%

+14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и USO

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

13.79%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.60%

40.86%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.47%

45.06%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.99%

36.71%

+43.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

39.08%

+40.91%

Сравнение комиссий CARU и USO

CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и USO

Ни CARU, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARU and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARU has higher volatility (21.36%) compared to USO (13.79%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 22.18% vs -12.67% for CARU. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 22.18% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.

CARU and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARU is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Max and USCF. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор