Сравнение CARU с UGA
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 21.50%/yr for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CARU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CARU и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам CARU и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.81% |
Correlation
The correlation between CARU and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between CARU and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. UGA — Ранг доходности на риск
CARU
UGA
Сравнение CARU c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.23 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 11.76 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и UGA
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -86.59% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -20.32% | -30.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -26.68% | -39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -5.75% | -31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -36.61% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 7.30% | +19.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и UGA
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 11.35% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 31.71% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 35.83% | +34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 34.67% | +45.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 37.23% | +42.80% |
Сравнение комиссий CARU и UGA
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и UGA
Ни CARU, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARU and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to UGA (11.35%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 21.50% vs -10.92% for CARU. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 21.50% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
CARU and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARU is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Max and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор