Сравнение CARU с ERX
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -16.37% vs 57.63% for ERX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности CARU и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 44.57%
- 1 год
- 57.63%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 24.74%
- 10 лет*
- -9.47%
Сравнение доходности по годам CARU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 42.50% | 2.79% | 1.09% | 10.42% |
Correlation
The correlation between CARU and ERX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between CARU and ERX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. ERX — Ранг доходности на риск
CARU
ERX
Сравнение CARU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.03 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.74 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и ERX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -99.54% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -28.49% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -92.81% | +47.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -67.10% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 10.06% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и ERX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 13.95% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 34.17% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 41.76% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 51.94% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 69.06% | +11.26% |
Сравнение комиссий CARU и ERX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и ERX
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.79% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and ERX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (23.23%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 57.63% vs -16.37% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 57.63% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор