Сравнение CARU с ERX
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -12.67%/yr vs 19.84%/yr for ERX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности CARU и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.
CARU
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- -26.51%
- С начала года
- -22.79%
- 1 год
- -18.35%
- 3 года*
- -12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 42.68%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- -9.97%
Сравнение доходности по годам CARU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.79% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 61.33% | 2.79% | 1.09% | 10.42% |
Correlation
The correlation between CARU and ERX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between CARU and ERX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. ERX — Ранг доходности на риск
CARU
ERX
Сравнение CARU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.37 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 6.10 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и ERX
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -99.54% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -29.97% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -42.34% | -24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -91.86% | +52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.07% | -67.19% | +31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 11.62% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и ERX
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 12.43% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.60% | 33.45% | +20.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.47% | 42.10% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.99% | 51.71% | +28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.99% | 68.92% | +11.07% |
Сравнение комиссий CARU и ERX
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и ERX
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and ERX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to ERX (12.43%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs ERX's -99.54%.
On 3-year performance, ERX leads with 19.84% vs -12.67% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.84% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор