PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARU с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARU с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 98.14% for ERX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности CARU и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.

CARU

1 день
0.92%
1 месяц
7.84%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-12.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и ERX

2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		-22.32%7.29%23.44%-12.17%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%8.19%

Correlation

The correlation between CARU and ERX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.21

The correlation between CARU and ERX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CARU:
CARU с JETDCARU с CARDCARU с XXXXCARU с JETUCARU с TERGCARU с AMDGCARU с KORU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

CARU vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARU
Ранг доходности на риск CARU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 77
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.42

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.79

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.23

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.45

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARU vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.42

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.09

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CARU и ERX

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-99.54%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-23.34%

-27.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.66%

-91.58%

+52.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-67.03%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

8.60%

+15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и ERX

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.69%

16.49%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

33.31%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

41.08%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.22%

51.98%

+28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.22%

69.16%

+11.06%

Сравнение комиссий CARU и ERX

CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и ERX

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

CARU and ERX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARU has higher volatility (22.69%) compared to ERX (16.49%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 98.14% vs -12.69% for CARU. On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 16.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 98.14% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for CARU.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор