Сравнение CARU с DIG
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARU returned -10.92%/yr vs 19.53%/yr for DIG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARU и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 60.73%.
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.98%
- 6 месяцев
- 42.21%
- С начала года
- 60.73%
- 1 год
- 70.16%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 33.82%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам CARU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 60.73% | 2.73% | 0.93% | 10.15% |
Correlation
The correlation between CARU and DIG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between CARU and DIG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. DIG — Ранг доходности на риск
CARU
DIG
Сравнение CARU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.37 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.11 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и DIG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -97.04% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -29.80% | -21.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -42.41% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | -52.91% | +15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -64.30% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.21% | 11.51% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и DIG
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 12.47% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 33.20% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.43% | 41.90% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.03% | 51.34% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.03% | 57.79% | +22.24% |
Сравнение комиссий CARU и DIG
И CARU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и DIG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.54% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and DIG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARU has higher volatility (21.36%) compared to DIG (12.47%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs DIG's -97.04%.
On 3-year performance, DIG leads with 19.53% vs -10.92% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIG has performed better with a 19.53% return vs -10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARU and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DIG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for CARU.
CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARU и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор