Сравнение CARU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
CARU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и DIG
И CARU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARU vs. DIG — Ранг доходности на риск
CARU
DIG
Сравнение CARU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.41 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.40 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.86 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CARU и DIG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и DIG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и DIG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -97.04% | +30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -35.40% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -49.79% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -64.47% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 17.32% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и DIG
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 12.95% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 28.78% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 49.96% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 51.73% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 57.63% | +23.04% |