PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARU с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - CARU tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, CARU returned -12.69% vs 98.04% for DIG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CARU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.

CARU

1 день
0.92%
1 месяц
7.84%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-12.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и DIG

2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		-22.32%7.29%23.44%-12.17%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%8.06%

Correlation

The correlation between CARU and DIG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.20

The correlation between CARU and DIG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с CARU:
CARU с JETDCARU с CARDCARU с XXXXCARU с JETUCARU с TERGCARU с AMDGCARU с KORU
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

CARU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARU
Ранг доходности на риск CARU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARUDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.43

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.78

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.23

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.54

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARUDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.43

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.00

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CARU и DIG

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-97.04%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-23.29%

-27.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.66%

-51.13%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-64.36%

+28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.09%

8.52%

+15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и DIG

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 22.69% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.69%

16.57%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

33.00%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

40.83%

+27.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.22%

51.59%

+28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.22%

57.80%

+22.42%

Сравнение комиссий CARU и DIG

И CARU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и DIG

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы

CARU and DIG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARU has higher volatility (22.69%) compared to DIG (16.57%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs -12.69% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs -12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for CARU.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор