PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARU с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARU и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%.


CARU

1 день
-0.50%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-31.25%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-16.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
-12.14%
С начала года
42.29%
6 месяцев
44.39%
1 год
57.19%
3 года*
17.83%
5 лет*
24.19%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARU и DIG


2026 (YTD)202520242023
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
-31.25%7.29%23.44%-9.74%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
42.29%2.73%0.93%10.15%

Correlation

The correlation between CARU and DIG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.19

The correlation between CARU and DIG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry 3X Leveraged ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

CARU vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARU
Ранг доходности на риск CARU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARU: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARU: 66
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARU c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARUDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.04

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

5.75

-6.39

CARU vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARU на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARU и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARU и DIG

Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARUDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-97.04%

+30.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.87%

-28.23%

-22.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.71%

-58.32%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-64.33%

+28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.77%

9.97%

+15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CARU и DIG

Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARUDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.23%

13.71%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.56%

33.85%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.88%

41.53%

+28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

51.55%

+28.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.32%

57.82%

+22.50%

Сравнение комиссий CARU и DIG

И CARU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARU и DIG

CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARU
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.74%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы


CARU and DIG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARU has higher volatility (23.23%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, CARU dropped -66.44% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 57.19% vs -16.37% for CARU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 57.19% return vs -16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARU and DIG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for CARU.

CARU tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Max and ProShares.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARU и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор