PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.


CARD

1 день
-3.90%
1 месяц
-7.95%
6 месяцев
-5.26%
С начала года
-13.01%
1 год
-39.30%
3 года*
-48.65%
5 лет*
10 лет*

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и SKRE


2026 (YTD)20252024
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
-13.01%-60.21%-64.07%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
-36.29%-31.29%-44.47%

Correlation

The correlation between CARD and SKRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between CARD and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Доходность на риск

CARD vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 22
Ранг коэф-та Мартина

SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDSKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.90

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.61

+0.21

CARD vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и SKRE

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SKRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDSKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-79.33%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.02%

-51.44%

+9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.46%

-79.33%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-48.53%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.05%

28.81%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и SKRE

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDSKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.51%

11.56%

+9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.52%

32.58%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.63%

46.09%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.32%

55.12%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.32%

55.12%

+25.20%

Сравнение комиссий CARD и SKRE

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и SKRE

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


ПозицияTTM20252024
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF
0.40%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы


CARD and SKRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (21.51%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for CARD.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Max and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.75% for SKRE.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор