Сравнение CARD с SKRE
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -39.30% vs -46.37% for SKRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности CARD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -64.07% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between CARD and SKRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CARD and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
CARD
SKRE
Сравнение CARD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.61 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и SKRE
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -79.33% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -51.44% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -79.33% | -14.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -48.53% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 28.81% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и SKRE
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 11.56% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 32.58% | +20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 46.09% | +24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 55.12% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 55.12% | +25.20% |
Сравнение комиссий CARD и SKRE
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и SKRE
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and SKRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Max and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.75% for SKRE.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор