Сравнение CARD с CARU
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while CARU is a Leveraged Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -10.92%/yr for CARU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -20.90%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -20.90%
- 1 год
- -12.80%
- 3 года*
- -10.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -20.90% | 7.29% | 23.44% | -9.74% |
Correlation
The correlation between CARD and CARU is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.99 |
The correlation between CARD and CARU has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. CARU — Ранг доходности на риск
CARD
CARU
Сравнение CARD c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | CARU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.25 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.47 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и CARU
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -66.44% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -50.87% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -66.44% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -37.54% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -36.06% | -33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 27.21% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и CARU
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеют волатильность 21.51% и 21.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 21.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 53.68% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 70.43% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 80.03% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 80.03% | +0.29% |
Сравнение комиссий CARD и CARU
И CARD, и CARU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и CARU
Ни CARD, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and CARU have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to CARU (21.36%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs CARU's -66.44%.
On 3-year performance, CARU leads with -10.92% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARU has been the lower-risk option at 21.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARU has performed better with a -10.92% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and CARU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD is categorized as Inverse Equities, while CARU is Leveraged Equities. Both ETFs track Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%).
CARU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор