Сравнение CARD с MUD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CARD is passively managed, while MUD is actively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -93.62% for MUD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CARD charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности CARD и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -79.58%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -79.58%
- 6 месяцев
- -83.74%
- 1 год
- -93.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -37.04% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -79.58% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between CARD and MUD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. MUD — Ранг доходности на риск
CARD
MUD
Сравнение CARD c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.53 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -1.00 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.52 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.42 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -1.25 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и MUD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке MUD в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -96.24% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -93.56% | +43.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -96.24% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -50.32% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 61.84% | -27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MUD
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 22.80%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 31.94% | -9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 56.32% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 65.98% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 67.05% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 67.05% | +13.48% |
Сравнение комиссий CARD и MUD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MUD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 28.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 28.85% | 9.21% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and MUD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (31.94%) compared to CARD (22.80%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs MUD's -96.24%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -93.62% for MUD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 22.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -93.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for MUD.
MUD has the higher dividend yield at 28.85%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.97% for MUD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор