Сравнение CARD с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
CARD и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -37.04% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и MUD
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
CARD vs. MUD — Ранг доходности на риск
CARD
MUD
Сравнение CARD c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -1.26 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | -2.97 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.91 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.25 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.26 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -1.07 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CARD и MUD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и MUD
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и MUD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -89.63% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -89.63% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.46% | -86.10% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -45.31% | -21.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.55% | 65.64% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и MUD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 25.18% по сравнению с Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) с волатильностью 22.32%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.18% | 22.32% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.70% | 49.43% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.47% | 65.07% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.97% | 63.70% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.97% | 63.70% | +17.27% |